柏瑞投信ESG量化債券基金經理人施宜君(左)，柏瑞投資量化投資團隊主管 陳海波(右)，齊瑞甄攝。
柏瑞投信今宣布，即將在13日至17日首募，唯一一檔訴求ESG的投資級債券基金，以「ESG」結合「量化」結合「債券」。柏瑞投信總經理董俊男表示，「此檔基金最大特色在用量化選債券。」
他進一步表示，投資團隊發現，要增加投資級債券的收益，策略上很關鍵，再加上集團原先就擁有量化策略，接著結合量化策略選債、決定因子有效性之後，可以替投資組合創造更多α。」
隨著ESG因子在各產業所扮演的角色越來越重、ESG資產管理規模逐年快速成長，相關ESG產品的討論度居高不下。柏瑞投信表示，ESG的浪潮，事實上來自兩股力量，一股力量來自於聯合國的推動；另一股力量，則來自於全球退休資金、機構法人對於專業投資經理人的要求。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，雖然全球景氣擴張腳步放慢，地緣政治經濟風險猶存，然全球央行政策維持寬鬆的立場不變，使得經濟陷入衰退的可能性極低，有利於高評等債券市場，尤其是屬於投資等級的ESG企業債。
柏瑞投資固定收益量化投資主管陳海波（Haibo Chen）指出，運用「量化投組模型」可尋求達成對於最合適多元風險因子之曝險、和最佳預期風險調整後之報酬機會。
柏瑞指出，陳海波於量化投資領域有深厚的研究，並擁有美國麻省理工學院的核子科學博士學位。針對量化投組回測效果，在投資顧問的模組中，假設以3年為投資期間，投資全球企業債，平均報酬率為22.45%，正報酬機率為100%。
柏瑞ESG量化債券基金，將於1月13日到1月17日募集，共發行新台幣、美元、人民幣和澳幣等幣別，保管銀行暨銷售機構為台北富邦商業銀行。柏瑞投信表示，中美貿易緊張局勢升溫以及區域政治紛擾仍是全球經濟阻力來源，因此ESG債券市場仍有波動的風險。（齊瑞甄／台北報導）
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