今年2月6日，期貨市場爆發了一場「期貨大屠殺」，根據統計，這場期貨大屠殺，讓期貨商申報違約金高達13億元，至少有數十名受災大戶，今天將前往證期局投訴、陳情。
2月6日的期貨大屠殺導因於美股連2天崩跌1800點，導致台股暴跌、期貨市場出現恐慌性殺盤，讓期貨商啟動強制平倉。
而期貨商啟動強制平倉措施後，則是加重了選擇權進一步的賣壓，並導致違約金額擴大，根據統計，當時期貨商申報違約金就高達13億元，創下歷史新高紀錄。
《蘋果》收到期貨大戶投訴案，認為引爆這波「期貨大屠殺」的主因，是目前期貨市場制度不健全，即便隨後期交所宣布，將啟動「價格穩定機制」，準備亡羊補牢，但卻無法彌平投資人這波的損失。
期貨大戶準備集體向證期局陳情，今天將提出兩大訴求，一是認為當天期貨商以「極端價格去計算保證金」，是因期貨商沒有發揮造市功能，期交所無法推卸責任。
二是風險預告書中，並沒有明確指出，市場會出現「價格異常情況」發生，如當天發生選擇權的「買權」和「賣權」同時「漲停」（以選擇權賣方看跌的角度來說）的現象，令大戶哀鴻遍野。
選擇權分為買權及賣權，若投資人認為未來行情上漲，可以買入買權或賣出賣權，反之若認為未來行情走跌，可以買入賣權或賣出買權。
若以履約價1萬點的買權為例，若加權指數在結算日當天超過1萬點，買方就有權利要求賣方，用當初在1萬點的選擇權價格賣出，因此指數漲愈多，買方賺愈多。但如果到期時，加權指數低於1萬點，買權履約價值就會完全歸零。賣權則反之。
由於選擇權賣方風險大，因漲跌愈大，需支付買方的金額就愈大；而買方的最大損失即為權利金。
因此，期貨公會特別制定風險控管機制，若賣方盤中保證金風險指標低於約定比例25%時，券商會將賣方部位執行「強制沖銷」，強制平倉的目的是為了降低券商的違約交割損失。（廖珮君／台北報導）
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