防擠兌危機 金管會盯銀行資金流動性

在2010年底存款全額保障退場後，金管會曾鎖定10多家「高風險銀行名單」，這些銀行可能問題是「大額存款比例偏高」或「財務指標欠佳」；官員憂心將演變成擠兌危機，或造成部分銀行流動性問題。

官員認為，若集中、大筆存款一下子抽離，可能造成調度困難，當時就要求需調整存款結構，降低大筆存款比重，多吸收小額存款，可分散風險。
新版巴塞爾III更直接訂出「銀行流動性風險」指標，包括流動性覆蓋率（LCR）及淨穩定資金比率（NSFR）兩項量化指標，分別確保銀行短期和中期資金流動性。
所謂流動性覆蓋率，是要求銀行可變現資產，如轉存款，須支應1個月內資金流出；淨穩定資金比率則需支應1年內資金流出，且兩項指標都需超過100%，如預估有100億元資金將流出，銀行就需準備至少110億資產來因應。
銀行主管說，銀行須計算出1個月內有多少存款、有多少可快速變現的資產，是否可支應1個月內的存款解約、或放款所需資金。一般銀行以近5年活期存款量，去計算每月平均資金淨流出比率，再做增減調整。

新光銀行總經理賴進淵表示，今年要提高銀行活存比，降低資金成本、提高利差水準，也能確保資金流動性。
銀行公會也擬定「銀行流動性風險管理自律規範」，除台幣外，連外幣存款只要佔總存款5%，就須納入流動性風險管理，須定期做流動性壓力測試。
舉例來說，某銀行美元存款部位很大，佔總存款5%以上，很可能因外幣存款流失，面臨流動性風險。該規範也要求董事會需每年檢視1次，銀行的風險管理政策，包括存款集中度風險等。
如不少銀行有大企業存款，若銀行過度依賴這些大額存款，若企業存款大量流失，恐使銀行有流動性危機，銀行須避免過度集中大額存款，如內部可訂定大額存款比重不能偏高等。